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Relatorio tecnico
A class of dilation integral equations (2012)
Miranda, José Carlos Simon de; Franco Filho, A. P
Unidade: IME
Assunto: EQUAÇÕES INTEGRAIS
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de e FRANCO FILHO, A. P. A class of dilation integral equations. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d48a2aba-df17-4d20-a483-77c647beb18b/2301845.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2012
APA
Miranda, J. C. S. de, & Franco Filho, A. P. (2012). A class of dilation integral equations. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/d48a2aba-df17-4d20-a483-77c647beb18b/2301845.pdf
NLM
Miranda JCS de, Franco Filho AP. A class of dilation integral equations [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d48a2aba-df17-4d20-a483-77c647beb18b/2301845.pdf
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Miranda JCS de, Franco Filho AP. A class of dilation integral equations [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d48a2aba-df17-4d20-a483-77c647beb18b/2301845.pdf
Relatorio tecnico
Non internally correlated point process (2009)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS PONTUAIS
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Non internally correlated point process. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a820c1cf-fb7b-4b28-ab94-5ae9363ab4c5/1812479.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2009
APA
Miranda, J. C. S. de. (2009). Non internally correlated point process. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/a820c1cf-fb7b-4b28-ab94-5ae9363ab4c5/1812479.pdf
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Miranda JCS de. Non internally correlated point process [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a820c1cf-fb7b-4b28-ab94-5ae9363ab4c5/1812479.pdf
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Miranda JCS de. Non internally correlated point process [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a820c1cf-fb7b-4b28-ab94-5ae9363ab4c5/1812479.pdf
Relatorio tecnico
A note on sequence of non correlated dependent random variables (2009)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: DISTRIBUIÇÃO T
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. A note on sequence of non correlated dependent random variables. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6c1f711c-2f7d-4879-abcd-944a80da7f5f/1812467.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2009
APA
Miranda, J. C. S. de. (2009). A note on sequence of non correlated dependent random variables. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6c1f711c-2f7d-4879-abcd-944a80da7f5f/1812467.pdf
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Miranda JCS de. A note on sequence of non correlated dependent random variables [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6c1f711c-2f7d-4879-abcd-944a80da7f5f/1812467.pdf
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Relatorio tecnico
Poissonian tree constructed from independent Poisson processes (2008)
Diniz, Iesus Carvalho; Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS DE POISSON
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ABNT
DINIZ, Iesus Carvalho e MIRANDA, José Carlos Simon de. Poissonian tree constructed from independent Poisson processes. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b4576688-f8e0-414c-9c1f-a4e0d8eae6cd/1710443.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2008
APA
Diniz, I. C., & Miranda, J. C. S. de. (2008). Poissonian tree constructed from independent Poisson processes. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/b4576688-f8e0-414c-9c1f-a4e0d8eae6cd/1710443.pdf
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Diniz IC, Miranda JCS de. Poissonian tree constructed from independent Poisson processes [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b4576688-f8e0-414c-9c1f-a4e0d8eae6cd/1710443.pdf
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Diniz IC, Miranda JCS de. Poissonian tree constructed from independent Poisson processes [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b4576688-f8e0-414c-9c1f-a4e0d8eae6cd/1710443.pdf
Trabalho de evento
Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates (2007)
Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 18 maio 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2007). Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 maio 18 ]
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Miranda JCS de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 maio 18 ]
Trabalho de evento
Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns (2007)
Fernández Tuesta, Esteban; Latif, Sumaia Abdel; Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidades: EACH, IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
FERNÁNDEZ TUESTA, Esteban e LATIF, Sumaia Abdel e MIRANDA, José Carlos Simon de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 18 maio 2024.
APA
Fernández Tuesta, E., Latif, S. A., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 maio 18 ]
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Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 maio 18 ]
Trabalho de evento
Some remarks on copula estimation and a new proposal (2007)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Some remarks on copula estimation and a new proposal. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 18 maio 2024.
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Some remarks on copula estimation and a new proposal. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 maio 18 ]
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Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 maio 18 ]
Trabalho de evento
Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator (2007)
Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 18 maio 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2007). Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 maio 18 ]
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Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 maio 18 ]
Relatorio tecnico
On the estimation of the intensity of point processes via wavelets (2006)
Miranda, José Carlos Simon de; Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2006). On the estimation of the intensity of point processes via wavelets. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
NLM
Miranda JCS de, Morettin PA. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
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Miranda JCS de, Morettin PA. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
Relatorio tecnico
Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator (2006)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de. (2006). Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
NLM
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
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Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
Relatorio tecnico
Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates (2006)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d97f597-4c4b-4f9e-a041-68210c62e3f6/2897292.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de. (2006). Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d97f597-4c4b-4f9e-a041-68210c62e3f6/2897292.pdf
NLM
Miranda JCS de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d97f597-4c4b-4f9e-a041-68210c62e3f6/2897292.pdf
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Relatorio tecnico
Some inequalities and asymptotics for a weighted alternate binomial sum (2006)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: PROBABILIDADE
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Some inequalities and asymptotics for a weighted alternate binomial sum. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e09e23b-3de1-4ec7-b6bc-69006e889443/1537259.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de. (2006). Some inequalities and asymptotics for a weighted alternate binomial sum. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e09e23b-3de1-4ec7-b6bc-69006e889443/1537259.pdf
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Miranda JCS de. Some inequalities and asymptotics for a weighted alternate binomial sum [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e09e23b-3de1-4ec7-b6bc-69006e889443/1537259.pdf
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Relatorio tecnico
Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function (2006)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS DE POISSON
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/95db39c1-0a2e-4b6c-84e1-aa2ec87e2cb4/1537248.pdf. Acesso em: 18 maio 2024. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de. (2006). Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/95db39c1-0a2e-4b6c-84e1-aa2ec87e2cb4/1537248.pdf
NLM
Miranda JCS de. Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/95db39c1-0a2e-4b6c-84e1-aa2ec87e2cb4/1537248.pdf
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Miranda JCS de. Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/95db39c1-0a2e-4b6c-84e1-aa2ec87e2cb4/1537248.pdf
Trabalho de evento
Wavelet estimation of copulas for time series (2005)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clelia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Wavelet estimation of copulas for time series. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 18 maio 2024.
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2005). Wavelet estimation of copulas for time series. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 maio 18 ]
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Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 maio 18 ]
Trabalho de evento
Modeling daily extreme long-returns (2005)
Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Modeling daily extreme long-returns. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 18 maio 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2005). Modeling daily extreme long-returns. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Modeling daily extreme long-returns. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 maio 18 ]
Vancouver
Miranda JCS de. Modeling daily extreme long-returns. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 maio 18 ]
Trabalho de evento
Estimation of intensities and applications in finance (2003)
Miranda, José Carlos Simon de; Morettin, Pedro Alberto
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of intensities and applications in finance. 2003, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2003. . Acesso em: 18 maio 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2003). Estimation of intensities and applications in finance. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of intensities and applications in finance. Proceedings. 2003 ;[citado 2024 maio 18 ]
Vancouver
Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of intensities and applications in finance. Proceedings. 2003 ;[citado 2024 maio 18 ]

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